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注册送白菜大全pt 押注美国10Y国债利率上升仓位创新高

日期: 2020-01-11 16:50:29

注册送白菜大全pt 押注美国10Y国债利率上升仓位创新高

注册送白菜大全pt,截止7月24日,ICE Brent原油期货(BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为354,428手,周变动增加13,413手。其中,投机空仓减仓超过27%,这与上周增仓近50%显著不同,显示市场对布伦特原油看法有所变化。

NYMEX WTI原油期货(USO)净多仓为610,471手,周变动减少20,823手。

本周国际油价涨跌不一,两大原油期货合约在连续三周下跌后走势分化。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于74.92美元,周上涨2.63%。美国WTI原油期货(CL)主力合约收于69.04美元,周下跌2%。

担心供应过剩和贸易摩擦升温依然是近期油价低迷主因,但胡塞武装25日在曼德海峡(Bad al-Mandab)攻击沙特超大型油轮(VLCC)事件引发了中东地区的供应担忧。

沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)在一份声明中说,胡塞武装25日上午在红海海域袭击了两艘巨型油轮。事件发生后,沙特当即停止经曼德海峡的所有石油运输,直至事态更为清晰、经该海峡的海上交通安全为止。

曼德海峡位于阿拉伯半岛西南端与非洲大陆东北端,即也门与吉布提之间,连接红海和亚丁湾,是从地中海、苏伊士运河到印度洋的主要海上通道之一。

美国能源信息署(EIA)数据显示,2016年,每天大约有480万桶原油和精炼石油产品经由该海峡运输。

能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至7月20日当周,美国原油库存减少614.7万桶至4.049亿桶,远高于市场预估的减少260万桶,为2015年以来最低水平。美国WTI原油期货交割地库欣(Cushing)的库存减少了112.7万桶,已连续十周下降,幅度大于前值-86万桶,并刷新2014年11月以来最低水平。

美国原油库存降幅远超预期,是周中油价一度快速上涨的主要驱动因素。

周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布,美国周度活跃原油钻井设备(OIH)数量增加3台,总数量为861台。这是过去三周钻井平台首次增加。这项数据可为美国的未来原油产量提供线索,钻探平台数量增加意味着产量可能上升,这对于油价来说通常是个负面因素。

此外,俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四晚间在南非约翰内斯堡表示,俄罗斯不会使用油罐的库存来帮助提高原油产出,且俄罗斯没有足够的库存来影响油市。 三位行业消息人士本月曾指出,俄罗斯6月份使用了库存来帮助提高原油产出,显示出供应的灵活性。此前,有消息称特朗普政府正在积极考虑动用美国战略原油储备平抑油价。

两位消息人士称,7月1日至15日,俄罗斯原油产量日均1121.5万桶,较5月增加24.5万桶/日。

上个月,欧佩克(OPEC)和俄罗斯等形成的“减产联盟”在维也纳达成协议,将增产100万桶/日,俄罗斯的份额为20万桶。

INE中国原油期货主力合约SC1809周五收盘报506.9元,周上涨2.74%。

以上原油期货合约每手均为1000桶。

COMEX黄金期货(GC)(GLD)净多仓为48,597手,为2016年1月19日以来最低水平。周变动减少9,244手,幅度近16%。投机空仓为172,023手,为有记录以来最大值

伦敦金价(XAU)本周下跌0.21%,收报于1226.5美元/盎司。过去七周,金价有六周录得下跌,当前处于去年7月以来最低水平。

COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

ICE美元指数(DXY)(UUP)期货净多仓周变动增加6,347手,达到25,271手。6月下旬以来,该持仓数值持续刷新2017年中以来最高值,显示“聪明资金”加码押注美元汇率上升,本周这一趋势延续且有所增强

贸易加权美元指数周五收报94.67,周涨0.2%。

周四,欧央行(ECB)宣布维持政策利率不变,行长德拉吉(Mario Draghi)对于加息预期的措辞依然偏鸽。当天,欧元兑美元(EUR/USD)回落0.77%,英镑兑美元(GBP/USD)下跌0.7%。

本周,欧元、英镑兑美元跌幅分别为0.5%和0.26%。

人民币兑美元继续大幅贬值,录得连续七周下跌。周五,在岸人民币(USD/CNY)收报6.8246,周贬值451点(pips),在岸价价一度触及6.8424,为2017年6月以来兑美元汇率的新低。

ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

CBOT美国10Y国债期货(IEF)(TLT)净多仓为-509,498手,净空仓本周增加了40,360手。

本周,美国10Y国债期货投机净空仓再创有记录以来最大值,显示投机资金看涨美国10Y国债收益率这一全球金融市场基准利率,因为债券价格与收益率负相关。

本周,美国10年期国债收益率上升7个基点(0.06个百分点)至2.96%,读数再度接近3%心理关口。

周初,日本长端国债收益率大幅飙升引发全球债市暴跌。

日本央行(BoJ)将于7月30日-31日召开议息会议。市场传言,为应对超宽松货币政策副作用,尤其是对商业银行利润空间所造成的挤压,日央行可能会决定对政策进行微调,采取更为灵活的资产购买力度,容忍长端利率自然上行。

总体来看,做多美元、做空美债、做空黄金是“协调”的押注,尽管各自强度并不一致。

COBT美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

CME标普500指数期货(ES)(SPY)净多仓为3,564手,周变动减少1,932手,减少幅度约35%。

标普500指数本周涨0.61%,收报2818.82,已连续四周录得上涨。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块本周多数上涨。但通信服务(XLC)大跌3.85%,科技(XLK)也跌近1%。Facebook(FB)是其中“罪魁祸首”,该公司股价本周大跌16.7%。

Facebook(FB)周三盘后公布的季报业绩及用户增长数据不达预期,盘后重挫逾20%,周四收于176.26美元,跌18.96%,市值蒸发约1200亿美元,刷新美股历史上个股单日市值缩水记录。截至周三收盘,Facebook市值约6300亿美元,周四收盘则为5100多亿元。至少16家投行下调了该股目标价。

周五,另一家社交媒体推特(TWTR)也因用户增长下滑暴跌20%。

美银美林(BofAML)本月中旬发布的7月全球基金经理调查显示,做多中美科技巨头的“FAANG+BAT”已连续6个月成为最拥挤交易,拥挤程度仅次于2015年做多美元的交易。这成为一项“反向指标”。

自上周以来,“FANG”频繁给财报季市场注入波动。受奈飞(NFLX)、Facebook拖累,纳指、道指走势分化。点此使用财经《线索Clues》组合分析工具。

CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*250美元。

Cboe(CBOE)VIX指数期货(VXX)净多仓为-86,161手,净空仓本周增加了14,332手,增幅近20%。

标普500波动率指数(VIX)本周上涨1.32%,周五收报13.03。VIX期货的空头看跌波动率,通过这种方式做多股市或对冲其股票空头部位。

Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

Cboe比特币期货(XBT)净多仓为-1,651手,净空仓本周增加了11手。

据Bitstamp交易所数据,北京时间28日7:00,比特币现货价格(BTC)在8200美元附近,而上周同期在7200美元附近。

Winklevoss兄弟的比特币ETF申请再次被拒,美国证监会(SEC)仍然顾虑市场操纵问题。这意味着比特币ETF的面世再度被推后。这对兄弟的比特币ETF曾在去年3月第一次被拒。

Winklevoss兄弟是美国加密货币交易所Gemini的创始人。

受此消息影响,比特币周四跌超200美元,跌破8000美元;其他主流数字货币也不同程度下跌。在对ETF产品过审的期待下,比特币近日涨回两个月高位

Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

编者注:美国商品期货委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

CFTC的“Lagacy Report”将交易员持仓分为“可报告持仓”(Reportable Positions)、“非可报告持仓”(Nonreportable Positions)。前者又分为“商业”(Commercial)、“非商业”(Non-Commercial)持仓,而“非商业”常被视作投机者

通常,投资者更关心“可报告持仓”中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

按照CFTC的定义,“商业”是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

需要注意的是,ICE网站提供的COT,是不同于上述“Lagacy Report”的另一种统计口径,它将“可报告持仓”划分为四类,分别是:Dealer Intermediary(经纪商)、Asset Manager/Institutional(资产管理公司/机构)、Leveraged Funds(杠杆基金),及Other Reportables(其他可报告)。通常,“Asset Manager/Institutional”被视为投机者。ICE Brent原油期货投机净多仓采用这一口径数据。

除非特别说明,《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

(线索Clues / 李涛)

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